اتجاهات التداول مع البولنجر عصابات ض اختبار

عبر الزمن واتجاهات التداول التجارية مع البولنجر باند Z - اختبار من قبل جاسنتا تشان فرق الانحراف القياسية هي مفيدة في تحديد الاتجاهات. هنا، يطور المؤلف نظاما تجاريا يعتمد على هذه الفكرة التي تعطي عائدات عالية مع مخاطر منخفضة ومسيطر عليها. مجموعة من تقنيات التداول التي سأقدمها هنا تستخدم نطاقات الانحراف المعياري لتحديد الاتجاهات والمساعدة في تطوير نظام التداول الذي يحقق عوائد عالية في انخفاض المخاطر التي تسيطر عليها. اسم هذا النظام التجاري، ببز، هو اختصار مشتق من البولنجر باندز و Z - النتيجة، استنادا إلى مقالة المال العمل نشرت في أكتوبر 2002 من قبل فيرونيك فالكو. في مؤشر Z - نقاط، فالكو ذات الصلة ض عشرات ل بولينجر باندز. وقد أثارت اهتمامنا بالمقالة واستمرت في المناقشة، وأردت أن ألقي نظرة فاحصة على تلك العلاقة وأدخل اختبار بولينجر باندز (ببز). تقيس درجة Z (Z) الفرق (الاتجاه) بين سعر الإغلاق (C) من المتوسط ​​(المتوسط ​​المتحرك n للفترة) نظرا للانحراف المعياري (n) لفترة n. وهكذا، تصبح الصيغة: تظهر القيم الإيجابية أو السلبية أن سعر الإغلاق (C) أعلى (كميكرو) أو أقل (كلتميكرو) المتوسط، على التوالي. الخصائص التي تهم التجار هي العودة والمخاطر. في التمويل، يصور متوسط ​​العائد المتوقع والانحراف المعياري يصور المخاطر المتوقعة. في الإحصائيات، يمكننا تحديد تداول النطاق كأسعار تتم ملاحظتها ضمن نطاق الانحراف المعياري (1) المتوقع. نحن نحدد تداول الاتجاه على أنه الأسعار التي لوحظت فوق نطاق انحراف معياري واحد (للاتجاه الصعودي) وأقل من -1 نطاق انحراف معياري (للاتجاه الهبوطي). هذه المقالة سوف تظهر كيفية تصميم وتطوير هذا النظام التجاري. ويوضح البحث، لماذا يستخدم مؤشر درجة Z، والاختبارات، والنتائج. تصميم النظام الخطوة 1: تحليل البيانات إجراء تحليل البيانات على سلسلة الأسعار. وأهم أداة إحصائية هي متوسط ​​الانحراف المعياري والانحراف المعياري. هذا سيعطيك فكرة عن الاتجاه السائد في المتوسط ​​الإيجابي لمعظم الأيام يظهر اتجاها صعوديا، ويظهر متوسط ​​سلبي لمعظم الأيام هبوطا. يمكنك أيضا تحديد تقلب العوائد. . تابع في عدد مارس من التحليل الفني للسلع أمب السلع مقتطفات من مقال نشرت أصلا في عدد مارس 2006 من التحليل الفني للمخازن السلع السلع أمب مجلة. كل الحقوق محفوظة. كوبيرايت 2006، تيشنيكال أناليسيس، Inc. عودة إلى آذار / مارس 2006 المحتوياتالمحركات التجارة الإلكترونية أنظمة التداول الاتجاهات مع نظام البولينجر Z-تيست (ببز) المادة الأصلية بواسطة جاسنتا تشان رمز إيق من قبل ريتشارد دينينغ بما أن برنامج أيق مناسب بشكل خاص لاختبار نظام التداول على محفظة من الأسهم، قررت وضع نظام من شأنه أن يتداول قائمة ناسداك 100 من الأسهم. اعتدت الفترة 912000 إلى 162006 كما في عينة الفترة لضبط المعلمات. وتشمل هذه الفترة فترات السوق، والثور، والسوق الجانبية. على النقيض من أنظمة التداول الآجلة، فإن الاتجاه التالي لأنظمة تداول الأسهم التي تعمل بشكل جيد يصعب بناءها بسبب حقيقة أن الأسهم الفردية لا تميل إلى الاتجاه بقدر العقود الآجلة وهي أكثر تقلبا. وبصفة عامة، فإن نظام الاتجاه التالي سيتطلب مرشحات توقيت السوق لتجنب عمليات السحب الكبيرة. في تشغيل بعض الاختبارات، وجدت أن 40 يوما و 0.9 الانحرافات المعيارية كانت من بين أفضل مجموعات المعلمات لفترة العينة. وكانت نتائج الاختبار في العينة عندما تم تضمين الجانبين الطويل والقصير أقل من مرضية دون مرشحات توقيت السوق. عمل الجانب الطويل خلال الفترات الصاعدة ولكن الجانب القصير لم يفعل. في المقابل، عمل الجانب القصير خلال الفترات الهابطة لكن الجانب الطويل لم يفعل. ثم أضفت بعض الاتجاهات التالية مرشحات توقيت السوق باستخدام مؤشر ندكس. تميل المرشحات إلى منع النظام من اتخاذ مواقف قصيرة على الأسهم الفردية عندما تتجه ندكس صعودا وتمنع النظام من اتخاذ مواقف طويلة عندما تتجه ندكس نحو الانخفاض. الشكل 1 (انقر هنا للعرض). نظام بولينجر باندز Z مع مرشحات التوقيت وأضاف الشكل 1 هو منحنى رأس المال لنظام بي بي إس طويل وقصير جنبا إلى جنب مع فلاتر توقيت السوق تداول أسهم ناسداك 100، مقارنة مع مؤشر نسداق 100. وبمجرد إضافة المرشحات توقيت السوق، وتحسين أداء النظام بشكل كبير. كما أجريت اختبارات خارج العينة للنظامين خلال الفترة من 911995 إلى 912000. تم تلخيص نتائج الاختبارات داخل العينة وخارجها في الجدول 1: استخدام بولينجر باندبريغ كوتيباندسكوت لقياس الاتجاهات بولينجر باندز هي واحدة من المؤشرات الفنية الأكثر شعبية للتجار في أي سوق مالي. سواء تداول المستثمرون الأسهم والسندات أو العملات الأجنبية (فكس). يستخدم العديد من المتداولين البولنجر باند لتحديد مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع، و البيع عندما يلمس السعر الجزء العلوي من بولينجر باند و يشترون عندما يضرب أقل بولينجر باند. في الأسواق ذات النطاق المحدود، هذه التقنية تعمل بشكل جيد، حيث تسافر الأسعار بين الحزامين مثل الكرات المرتدة من جدران ملعب كرة المضرب. ومع ذلك، بولينجر باند لا تعطي دائما إشارات شراء وبيع دقيقة. هذا هو المكان الذي يأتي أكثر البولنجر باند نطاقات أكثر في. دعونا نلقي نظرة. الدورة التعليمية . تحليل أنماط الرسم البياني المشكلة مع بولينجر باند كما جون بولينجر كان أول من الاعتراف، والعلامات من العصابات هي مجرد أن - العلامات، وليس إشارات. علامة من بولينجر باند العليا ليست في حد ذاتها إشارة بيع. علامة من بولينجر باند أقل ليست في حد ذاتها إشارة شراء. السعر غالبا ما يمكن ولا يسير الفرقة. في تلك الأسواق، يواجه التجار الذين يحاولون باستمرار بيع أعلى أو شراء الجزء السفلي مع سلسلة مؤلمة من توقف أو أسوأ، وفقدان العائمة المتزايد باستمرار مع تحرك السعر أبعد من ذلك وبعيدا عن دخول الأصلي. ولعل طريقة أكثر فائدة للتداول مع بولينجر باندز هي استخدامها لقياس الاتجاهات. لفهم لماذا بولينجر باند قد تكون أداة جيدة لهذه المهمة علينا أولا أن نسأل - ما هو الاتجاه الاتجاه كما الانحراف واحد كليشيه القياسية في التداول هو أن الأسعار تتراوح 80 من الوقت. مثل العديد من كليتشس هذا واحد يحتوي على كمية جيدة من الحقيقة منذ الأسواق في الغالب توطيد كما الثيران والدببة معركة من أجل التفوق. اتجاهات السوق نادرة، وهذا هو السبب في تداولها ليس سهلا تقريبا كما يبدو. وبالنظر إلى السعر بهذه الطريقة يمكننا بعد ذلك تحديد الاتجاه على أنه الانحراف عن القاعدة (المدى). تتكون صيغة بولينجر باند مما يلي: بولو وبر بولينجر باند بولد لور بولينجر باند n فترة التنعيم m عدد الانحرافات القياسية سد الانحراف المعياري عن آخر n فترات السعر النموذجي (هاي لو كل) 3 بولو ما (تب ، n) m سد، n بولد ما (تب، n) - m سدتب، n في القلب، يقيس بولينجر باند الانحراف. هذا هو السبب في أنها يمكن أن تكون مفيدة جدا في تشخيص الاتجاه. من خلال توليد مجموعتين من البولنجر باندز - مجموعة واحدة باستخدام المعلمة من 1 الانحراف المعياري والآخر باستخدام الإعداد النموذجي من 2 الانحراف المعياري - يمكننا أن ننظر إلى السعر بطريقة جديدة كليا. في الرسم البياني أدناه نرى أنه كلما قنوات السعر بين العلوي بولينجر باند 1 سد و 2 سد بعيدا عن المتوسط. هذا الاتجاه هو ما يصل، يمكننا تحديد تلك القناة كمنطقة شراء. على العكس من ذلك، إذا قنوات السعر داخل بولينجر باندز 1 سد و 2 سد، هو في منطقة البيع. وأخيرا، إذا كان السعر يتراوح بين 1 الفرقة سد و 1 الفرقة سد، هو أساسا في حالة محايدة، ويمكننا أن نقول أنه في الأرض بلا مان. واحدة من المزايا الكبيرة الأخرى من بولينجر باندز هو أنها تتكيف بشكل حيوي لتوسيع الأسعار والتعاقد مع زيادة التقلبات والنقصان. ولذلك، فإن نطاقات توسيع بشكل طبيعي وضيق في تزامن مع حركة السعر. وخلق مغلف تتجه دقيقة جدا. الشكل 1: قنوات بولينجر باند تظهر الاتجاهات المصدر: فكتريك إنتليتشارتس أداة لتجار الاتجاه والمخفون تدريجيا بعد أن وضعت القواعد الأساسية لنطاقات بولينجر باند، يمكننا الآن شرح كيف يمكن استخدام هذه الأداة التقنية من قبل كل من التجار الاتجاه الذين يسعون لاستغلال الزخم و تتلاشى المتداولين الذين يرغبون في الربح من الإرهاق الاتجاه. بالعودة إلى الرسم البياني أودوس أعلاه مباشرة، يمكننا أن نرى كيف أن التجار الاتجاه سوف تضع طويلة مرة واحدة دخلت سعر منطقة الشراء. ثم سيكون قادرا على البقاء في الاتجاه كما العصابات بولينجر باند تغليف معظم حركة السعر من التحرك الهائل. ماذا ستكون نقطة التوقف المنطقي تكون الإجابة مختلفة لكل تاجر فردي. ولكن هناك احتمال معقول واحد هو إغلاق التجارة الطويلة إذا تحولت الشمعة إلى اللون الأحمر وكان أكثر من 75 من جسدها أقل من منطقة الشراء. استخدام قاعدة 75 واضح منذ ذلك الحين في سعر نقطة يندرج بشكل واضح خارج الاتجاه، ولكن لماذا تصر على أن الشمعة تكون حمراء السبب في الشرط الثاني هو منع المتداول الاتجاه من أن تخرج من الاتجاه من خلال خطوة إثباتية سريعة إلى الجانب السلبي الذي يستقر مرة أخرى إلى منطقة الشراء في نهاية فترة التداول. لاحظ كيف في التاجر التالي قادر على البقاء مع هذه الخطوة لمعظم الاتجاه الصاعد. تخرج فقط عندما يبدأ السعر لتوحيد في الجزء العلوي من مجموعة جديدة. الشكل 2: فرق البولنجر باند تحتوي على حركة السعر المصدر: يمكن أن فرق فكتريك إنتليشارتس بولينجر الفرقة أيضا أن تكون أداة قيمة للتجار الذين يرغبون في استغلال استنفاد الاتجاه عن طريق اختيار بدوره في السعر. ومع ذلك، لاحظ أن تداول الاتجاه المعاكس يتطلب هوامش خطأ أكبر بكثير لأن الاتجاهات غالبا ما تجعل عدة محاولات للاستمرار قبل الاستسلام. في الرسم البياني أدناه، نرى أن المتداول الخبو باستخدام نطاقات بولينجر باند سوف تكون قادرة على تشخيص بسرعة التلميح الأول من ضعف الاتجاه. بعد أن شهدت أسعار تتدفق من قناة الاتجاه، قد تقرر ترويسة لجعل الاستخدام الكلاسيكي من البولنجر باند عن طريق اختصار العلامة التالية من بولينجر باند العليا. ولكن أين لوضع وقف وضعه فقط فوق ارتفاع سوينغ سوف يضمن عمليا التاجر من وقف التدريجي كما السعر غالبا ما تجعل العديد من القرائن الإثباتية إلى أعلى النطاق، مع المشترين في محاولة لتوسيع هذا الاتجاه. هنا حيث تصبح خاصية التقلب من بولينجر باندز فائدة هائلة للتاجر. من خلال قياس عرض مساحة الأرض لا مان، الذي هو ببساطة مجموعة من 1 إلى 1 سد من المتوسط، يمكن للتاجر إنشاء منطقة الإسقاط سريعة وفعالة جدا، والتي من شأنها منعه من توقفت عن ضجيج السوق وحتى الآن حماية رأس ماله إذا كان الاتجاه يستعيد حقا زخمه. الشكل 3: تداول الخبو باستخدام نطاقات بولينجر باند المصدر: فكتريك إنتليتشارتس الخط السفلي كمؤشر للتحليل الفني الأكثر شعبية، أصبحت بولينجر باند حاسمة للعديد من التجار ذوي التوجه الفني. من خلال توسيع وظائفها من خلال استخدام البولنجر باند العصابات، يمكن للتجار تحقيق مستوى أكبر من التطور التحليلي باستخدام هذه الأداة بسيطة وأنيقة لكل من الاتجاهات وتتلاشى الاستراتيجيات.